เชิงประจักษ์ ลักษณะ ของ แบบไดนามิก Trading กลยุทธ์ ที่ กรณี ของ การป้องกันความเสี่ยง กองทุน รูปแบบไฟล์ Pdf

Hedge Fund Research Summary - David A. Hsieh สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์บทความวารสาร Peer-Reviewed: 1 ลักษณะเชิงประจักษ์ของกลยุทธ์การซื้อขายแบบไดนามิก: กรณีกองทุน Hedge กับ William Fung การทบทวนการศึกษาทางการเงิน 10 (1997), 275-302 สรุป. นามธรรม. ไฟล์ PDF บทสรุป: นี่เป็นบทความแรกเกี่ยวกับกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ในบทความนี้เราแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์แตกต่างจากผลตอบแทนของกองทุนรวม นอกจากนี้ผลตอบแทนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ต่างกันมาก - ห้าองค์ประกอบหลักสามารถอธิบาย rougly 45 ของรูปแบบ cross-sectional 2 รูปแบบการอยู่รอดและการลงทุนในการตอบแทน CTAs กับ William Fung วารสารการบริหารการลงทุน 24 (1997), 30-41 สรุป. ไฟล์ PDF (เวอร์ชันก่อนเผยแพร่) สรุป: ในบทความนี้เราพบว่าอัตราการขัดสีเงินที่ดำเนินการโดยที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CTA) สูงกว่ากองทุนรวม อย่างไรก็ตามทั้งกองทุนที่มีชีวิตชีวาและยุบกองทุนแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการรับผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกับตลาดตราสารทุนทั่วโลก 3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและความแตกต่างที่ใช้กับกองทุนเฮดจ์ฟันด์กับ William Fung จดหมายทางเศรษฐกิจ 62 (1999), 53-58 ไฟล์ PDF (เวอร์ชันก่อนเผยแพร่) สรุป: ในขณะที่ผลตอบแทนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์มีการกระจายที่ไม่ปกติดังนั้นจึงไม่สามารถใช้กรอบความแปรปรวนค่าเฉลี่ยมาตรฐานได้ อย่างไรก็ตามเราแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนเฉลี่ยประมาณการจัดอันดับของกองทุนป้องกันความเสี่ยงตามฟังก์ชันยูทิลิตี้มาตรฐาน 4 Primer on Hedge Funds กับ William Fung, วารสารการเงินเชิงประจักษ์ 6 (1999), 309-331 ไฟล์ PDF (เวอร์ชันก่อนเผยแพร่) สรุป: บทความนี้เสนอรูปแบบธุรกิจสำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพื่ออธิบายถึงความต้องการความลับและคุณลักษณะด้านความเสี่ยงระหว่างผู้จัดการและนักลงทุน นอกจากนี้เรายังกล่าวถึงวิธีการใช้วิธีการทางสถิติในการสร้างแบบจำลองปัจจัยเสี่ยงต่างๆในกลยุทธ์ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 5 ลักษณะสมรรถนะของกองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุน CTA: ความลำเอียงตามธรรมชาติกับวิลเลียมฟุงวารสารการวิเคราะห์ทางการเงินและเชิงปริมาณ 35 (2000), 291-307 ไฟล์ PDF (เวอร์ชันก่อนเผยแพร่) สรุป: บทความนี้จะตรวจสอบความลำเอียงที่แตกต่างกันในฐานข้อมูลกองทุนเฮดจ์ฟันด์และเสนอว่าจะใช้เงินกองทุนเพื่อวัดประสิทธิภาพของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถูกต้องมากขึ้น 6 การวัดผลกระทบของกองทุนเฮดจ์ฟันด์กับ William Fung, Journal of Empirical Finance 7 (2000), 1-36 ไฟล์ PDF (เวอร์ชันก่อนเผยแพร่) บทสรุป: บทความนี้ประเมินความเสี่ยงของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในช่วงเหตุการณ์ตลาดหลายเหตุการณ์ตั้งแต่การล่มสลายของตลาดหุ้นในเดือนตุลาคมปี 1987 จนถึงวิกฤตเงินสกุลเงินเอเชียในปี 2540 เราพบหลักฐานเล็กน้อยว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงก่อให้เกิดราคาตลาดเพื่อเบี่ยงเบนความเสี่ยงจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 7 ความเสี่ยงในกลยุทธ์กองทุน Hedge: ทฤษฎีและหลักฐานจาก Trend Followers กับ William Fung การทบทวนการศึกษาทางการเงิน 14 (2001), 313-341 ไฟล์ PDF ผู้ได้รับรางวัลมูลนิธิอนุสรณ์สถานฟิสเชอร์แบลร์ 1999 โรเบิร์ตเจ. ชวาร์ทซรางวัลอนุสรณ์สำหรับหนังสือที่ดีที่สุดในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ บทความฉบับก่อนหน้านี้มีหัวข้อ: แนวทางความเสี่ยงเป็นกลางในการประเมินแนวโน้มตามกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นของกลยุทธ์ต่อไปนี้ สรุป: บทความนี้เป็นการจำลองกลยุทธ์ด้านแนวโน้มของกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์หลายแห่งและกองทุนฟิวเจอร์สที่มีการบริหารจัดการโดยใช้เส้นโครงข่ายมองย้อนกลับ เราแสดงให้เห็นว่าพอร์ตการลงทุนของคร่อมค่ามองย้อนกลับสามารถอธิบายได้ว่ากองทุนตามแนวโน้มจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีสินทรัพย์มาตรฐาน 8 เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ผลการดำเนินงาน: เนื้อหาข้อมูลและการวัดข้อมูลกับ William Fung, Journal Analyst Journal 58 (2002), 22-34 ไฟล์ PDF (เวอร์ชันก่อนเผยแพร่) บทสรุป: บทความนี้จะปรับปรุงการประมาณความอคติในฐานข้อมูลกองทุนเฮดจ์ฟันด์และแสดงวิธีใช้เงินทุนเพื่อวัดผลตอบแทนของกองทุนป้องกันความเสี่ยงได้แม่นยำมากขึ้น 9 ปัจจัยด้านรูปแบบสินทรัพย์สำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยงโดยมี William Fung, Journal Analyst Journal 58 (2002), 16-27 ไฟล์ PDF (เวอร์ชันก่อนเผยแพร่) บทสรุป: นี่เป็นบทความแรกที่เสนอให้ใช้ราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงสำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ เราแสดงให้เห็นว่าหุ้นขนาดเล็กหุ้นกู้พันธบัตรอัตราผลตอบแทนสูงและหุ้นในตลาดเกิดใหม่สามารถอธิบายถึงความผันแปรของผลตอบแทนในรูปแบบของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงมากมาย 10 ความเสี่ยงในรูปแบบของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ซึ่งมี William Fung, Journal of Fixed Income 12 (2002), 6-27 ไฟล์ PDF (เวอร์ชันก่อนเผยแพร่) สรุป: บทความนี้แสดงให้เห็นว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงรายได้โดยปกติจะมีความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของอัตราดอกเบี้ยเช่นการกระจายตัวของสินเชื่อการกระจายตัวของสินเชื่อเป็นต้นโดยการเชื่อมโยงกลยุทธ์ของกองทุนป้องกันความเสี่ยงกับอัตราดอกเบี้ยเราสามารถจำลองประสิทธิภาพของกลยุทธ์เหล่านี้ได้เมื่อกระจาย มีความผันผวนมากขึ้นเช่นเดียวกับในทศวรรษที่ 1970 ไม่สามารถทำได้โดยใช้ประวัติความเป็นมาของกองทุนป้องกันความเสี่ยงในช่วงทศวรรษที่ 1990 เมื่อความผันผวนของการแพร่กระจายต่ำกว่ามาก 11 เกณฑ์มาตรฐานกองทุนเฮดจ์ฟันด์: แนวทางความเสี่ยงโดย William Fung, Financial Analyst Journal 60 (2004), 65-80 ไฟล์ PDF (เวอร์ชันก่อนเผยแพร่) บทความนี้ได้รับ CFA Institute Graham และ Dodd Award of Excellence ประจำปี 2547 สรุป: บทความนี้เสนอแบบจำลองเจ็ดปัจจัยสำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ เราใช้ปัจจัยส่วนแบ่งสองส่วน (จากการวิจัยเกี่ยวกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์) ปัจจัยด้านตราสารหนี้ 2 พันธบัตร (จากการวิจัยกองทุนป้องกันความเสี่ยง) และปัจจัยด้านแนวโน้ม 3 ประการ (จากการวิจัยกองทุนโภคภัณฑ์และกองทุนฟิวเจอร์สที่มีการจัดการ) ปัจจัยทั้งเจ็ดนี้สามารถอธิบายได้ถึง 80 รูปแบบการกลับรายการของเงินกองทุนและดัชนีกองทุนป้องกันความเสี่ยงต่างๆ 12 การแยก Alphas แบบพกพาจากกองทุน Hedge ระยะยาวแบบเป็นธรรมโดยมี William Fung วารสารการจัดการการลงทุน 2 (2004), 57-75 ไฟล์ PDF (ฉบับล่าสุดก่อนเผยแพร่) พิมพ์ซ้ำใน H. Gifford Fong (ed.), World of Hedge Funds: ลักษณะและการวิเคราะห์ New Jersey: World Scientific, 2005, 161-180 สรุป: บทความนี้แสดงให้เห็นว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงในระยะสั้นมีความหมายมากกว่าปัจจัยปกติ (เช่น SampP 500) และปัจจัยทางเลือกอื่น ๆ (เช่นหุ้นฝาปิดขนาดเล็ก) เหล่านี้ alphas ทดแทนสามารถสกัดโดย hedging ออกปัจจัยเสี่ยงหลัก ปริมาณการประชุมบทหนังสือและเอกสารที่ได้รับเชิญ: 13 ทำกองทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงทำลายตลาดเกิดใหม่ด้วย William Fung และ Konstantinos Tsatsaronis, Brookings-Wharton Papers on Financial Services 2000, 377-421 ไฟล์ PDF (เวอร์ชันล่าสุดก่อนที่จะเผยแพร่) บทสรุป: บทความนี้มีการประเมินเชิงปริมาณโดยละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในช่วงวิกฤตสกุลเงินเอเชียในปี 2540 เราแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งกองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการลงทุนที่เก็งกำไรมากขึ้นในช่วงนี้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ตำแหน่งของกองทุนป้องกันความเสี่ยงจึงไม่อาจทำให้ความสามารถในการรักษาอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางเอเชียได้ 14 ความเสี่ยงในกลยุทธ์กองทุน Hedge: ทางเลือก Alphas และ Alternative Betas กับ William Fung ใน Lars Jaeger (ed), กลุ่มบริหารความเสี่ยงรุ่นใหม่สำหรับกองทุน Hedge Fund และกองทุน Private Equity ลอนดอน: Euromoney Institutional Investors PLC, 2003, 72-87 ไฟล์ PDF (เวอร์ชันก่อนเผยแพร่) สรุป: บทความนี้เป็นคำที่มีเงื่อนไขว่าอัลฟ่าและเบต้าทางเลือกอื่น ๆ เรามองว่าเบต้ามาตรฐานจะได้รับความเสี่ยงตามปกติเป็นเวลานานเช่นหุ้นและพันธบัตร เบต้าทางเลือกหมายถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงระยะสั้นหรือแนวโน้มตามฤดูกาลเช่นหุ้นขนาดเล็กที่มีหุ้นขนาดใหญ่และมีการกระจายเครดิตและช่วงเวลาที่มองย้อนกลับดูใน Fung and Hsieh (RFS, 2001) อัลฟาทดแทนหมายถึงอัลฟาเมื่อเทียบกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ (ทางเลือก) 15 กองทุนป้องกันความเสี่ยง: อุตสาหกรรมในยุคของวัยรุ่นกับวิลเลียมฟุง ไฟล์ PDF ธนาคารกลางแห่งประเทศแอตแลนตาทบทวนเศรษฐกิจ 2549 (ไตรมาสที่สี่), 91, 1-33 บทสรุป: บทความนี้ให้ข้อมูลสรุปการวิจัยกองทุนป้องกันความเสี่ยงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เน้นเรื่องอคติในฐานข้อมูลกองทุนเฮดจ์ฟันด์และปัจจัยด้านรูปแบบสินทรัพย์เพื่อสร้างแบบจำลองความเสี่ยงของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง การวิเคราะห์การระบุแหล่งที่มาและรูปแบบ: จากกองทุนรวมเพื่อกองทุนป้องกันความเสี่ยงโดยมี William Fung, 1996. ไฟล์ PDF Hedge Funds: ผลการดำเนินงานความเสี่ยงและการจัดตั้งทุนกับ William Fung, Narayan Naik และ Tarun Ramadorai ไฟล์ PDF วารสารการวางแผนโครงการ, ก. ค. - ส. ค. 2541, QampA: การป้องกันความหลากหลายทางชีวภาพโดย Gregory J. Millman Barrons, March 27, 2006 ทุกคนที่นี่เห็นอัลฟาโดย Jack Willoughby คำอธิบายลักษณะเชิงประจักษ์ของกลยุทธ์การซื้อขายแบบไดนามิก: กรณีกองทุน Hedge โดย Fung, William Hsieh, David A สำหรับคำอธิบายฉบับสมบูรณ์ของรายการนี้คลิกที่นี่ สำหรับฟีดข้อมูล RSS สำหรับการอ้างอิงของรายการนี้คลิกที่นี่ Loriana Pelizzon Monica Billio Mila Getmansky, 2008. วิกฤติและความเสี่ยงของกองทุนเฮดจ์ฟันด์, Working Papers 200810, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์, University of Venice Ca Foscari repec: ipg: wpaper: 2014-510 ไม่ได้ระบุใน IDEAS Boyson, Nicole M. Stahel, Christof W. Stulz, Rene, 2008. ความเสี่ยงและสภาพคล่องของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 2008-2558, Ohio State University, Charles A. ศูนย์การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ทางการเงินของ Dice Nicole M. Boyson คริสตอฟว. วชิร Stahel Rene M. Stulz, 2008. การระงับและความวุ่นวายของกองทุนเฮดจ์ฟันด์, NBER Working Papers 14068, National Bureau of Economic Research, Inc. Szabolcs Blazsek Anna Downarowicz, 2013 การพยากรณ์ความผันผวนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์: switching approach, The European Journal of Finance "ในวารสารการเงินยุโรป เทย์เลอร์ฟรานซิสวารสารฉบับ 19 (4), หน้า 243-275, เมษายน Roncalli, Thierry Weisang, Guillaume, 2012 พอร์ตการลงทุนแบบมีส่วนได้ส่วนเสียความเสี่ยงที่มีปัจจัยเสี่ยง MPRA Paper 44017 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมิวนิคประเทศเยอรมนี Giancarlo Corsetti Paolo Pesenti Nouriel Roubini, 2002. บทบาทของผู้เล่นขนาดใหญ่ในวิกฤตการณ์สกุลเงินบท NBER การป้องกันภาวะวิกฤตสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่หน้า 197-268 สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ inc Tobias Adrian Markus K. Brunnermeier, 2011. CoVaR, NBER Working Papers 17454 สำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ, Inc Tobias Adrian Markus K. Brunnermeier, 2016 CoVaR, American Economic Review สมาคมเศรษฐกิจอเมริกัน 106 (7), หน้า 1705-1741, กรกฎาคม Adrian, Tobias Brunnermeier, Markus K. 2008. CoVaR, รายงานเจ้าหน้าที่ 348, Federal Reserve Bank of New York, แก้ไขวันที่ 1 กันยายน 2014. Deetz, Marcus Poddig, Thorsten Varmaz, Armin, 2009. Klassifizierung von Hedge-Fonds durch das k-means การจัดกลุ่มของแผนที่จัดทำเอง: eine renditebasierte การวิเคราะห์ข้อมูลของ Zur Selbsteinstufungsgte und Stilnderungsproblematik การจำแนกประเภท Hedge Funds u, MPRA Paper 16939, University Library of Munich, Germany มาร์ตินเอลลิ่ง, 2010. ความเรียบในการลงทุนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์: สัมประสิทธิ์ของความลาดเอียงแบบคลาสสิกเทียบกับค่าความคมชัด Azzalinis International Journal of Managerial Finance Emerald Group Publishing, ฉบับ 6 (4), หน้า 290-304, กันยายน Fung, William Hsieh, David A. 2000 การวัดผลกระทบของการลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์, Journal of Empirical Finance Elsevier, vol. 7 (1) หน้า 1-36 พฤษภาคม Wilkens, Marco Yao, Juan Jeyasreedharan, Nagaratnam Oehler, Patrick, 2013 การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนเฮดจ์ฟันด์โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานกลุ่มคู่ค้าแบบสองขั้นตอน, Working Papers 2013-18, มหาวิทยาลัยแทสเมเนีย, โรงเรียนธุรกิจและเศรษฐศาสตร์แทสเมเนีย, แก้ไขปรับปรุงเมื่อ 01 Jun 2013 Schwert, G. วิลเลียม, 2003. ความผิดปกติและประสิทธิภาพของตลาด Handbook of the Economics of Finance ใน: G. M Constantinides M. Harris R. Stulz M. (ed.), Handbook เศรษฐศาสตร์การคลังฉบับที่ 1 เล่ม 1 บทที่ 15 หน้า 939-974 Elsevier นิโคลเมตร Boyson คริสโตเฟอร์ว. วชิร Stahel Ren เมตร Stulz, 2010 การรั่วไหลของกองทุนเฮดจ์ฟันด์และการกระแทกสภาพคล่องวารสารการเงิน American Finance Association, ฉบับที่ 65 (5), หน้า 1789-1816, ตุลาคม Francois-ric Racicot Raymond Thoret, 2006. La Value-at-Risk: โมเดลเดอลา VaR, การจำลองสถานการณ์ใน Visual Basic (Excel) และการใช้งานแบบไดนามิกเดือนมีนาคม, งานกระดาษรีไซเคิลชุด UQO-DSA-wp022006, Dpartement des sciences ผู้บริหาร, UQO Szabolcs Blazsek แอนนา Downarowicz 2551 แบบจำลองการบริหารผลตอบแทนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระเบียบคณะทำงาน 1208 โรงเรียนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนาวารา Agarwal, Vikas Kale, Jayant R. 2007. เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของหลายกลยุทธ์และกองทุนเฮดจ์ฟันด์, CFR Working Papers 07-11, University of Cologne, ศูนย์วิจัยทางการเงิน (CFR) Sam Nasypbek Scheherazade S Rehman, 2011. อธิบายถึงผลตอบแทนของผู้จัดการสกุลเงินที่ใช้งานบท BIS Papers (ed.) Portfolio และการบริหารความเสี่ยงของธนาคารกลางและกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเล่มที่ 58 หน้า 211-256 ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ Tung-Lam Dao Trung-Tu Nguyen Cyril Deremble Yves Lemperiere Jean-Philippe Bouchaud Marc Potters, 2016 การป้องกันหางสำหรับนักลงทุนรายใหญ่: ความนูนในงาน, เอกสาร 1607.02410, arXiv. org Daniel Edelman William Fung David Hsieh Narayan Naik, 2012 กองทุนกองทุนป้องกันความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานความเสี่ยงและการก่อตัวของเงินทุนปี 2548 ถึงปี 2553 ตลาดการเงินและการจัดการผลงาน SpringerSwiss สังคมเพื่อการวิจัยตลาดการเงิน, vol. 26 (1), หน้า 87-108, มีนาคม อเล็กซานเด Cherny ราฟาเอล Douady Stanislav Molchanov, 2010. เกี่ยวกับการวัดความเสี่ยงที่ไม่เชิงเส้นด้วยการสังเกตการณ์ที่ไม่ค่อยมีการคลังและ Stochastics Springer, vol. 14 (3), หน้า 375-395, กันยายน Jackwerth, Jens Carsten Hodder, James E. 2006. สัญญาจูงใจและการจัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์, MPRA Paper 11632, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมิวนิค, เยอรมนีลักษณะเด่นของกลยุทธ์การซื้อขายแบบไดนามิก: กรณีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ William Fung Arms David A. Hsieh Duke University - Fuqua School of Business มหาวิทยาลัยดุ๊ค - ภาควิชาเศรษฐศาสตร์แห่งชาติสำนักวิจัยเศรษฐกิจ (NBER) ทบทวนการศึกษาการเงินฉบับที่ 10, ฉบับที่ 2 บทคัดย่อ: บทความนี้นำเสนอผลการดำเนินงานใหม่ ๆ เกี่ยวกับชุดข้อมูลที่ยังมิได้สำรวจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างจากกองทุนรวมและสนับสนุนการอ้างว่ากลยุทธ์เหล่านี้มีความเคลื่อนไหวสูง บทความนี้พบรูปแบบการลงทุนที่โดดเด่น 5 รูปแบบในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปแบบปัจจัยสินทรัพย์ของ Sharpes (1992) สามารถนำเสนอกรอบการวิเคราะห์แบบรวมทั้งกลยุทธ์การซื้อขายแบบซื้อ - ขายและถือและแบบไดนามิก การจัดประเภท JEL: G12 วันที่โพสต์: 23 เมษายน 2540 อาวุธอ้างอิงที่แนะนำ William Fung และ Hsieh, David A. ลักษณะเชิงประจักษ์ของกลยุทธ์การซื้อขายแบบไดนามิก: กรณีกองทุน Hedge การทบทวนการศึกษาทางการเงินฉบับที่ 10, ฉบับที่ 2. ดูได้ที่ SSRN: ssrnabstract8307 ข้อมูลการติดต่อ